Verwaltungsrat, Peak Compliance AG
Promovierter Mathematiker; seine Dissertation befasst sich mit der Strukturierung strukturierter Produkte.
- Schwerpunkt: quantitatives Risikomanagement – Liquiditätsrisiko, Stresstests, Value at Risk und Expected Shortfall, Konzentrationsrisiken
- Produkte: Zerlegung, Bewertung und Risikoanalyse strukturierter Produkte
- Werdegang: LinkedIn
Publikationen
- Dissertation (HEC Lausanne): Strukturierung strukturierter Produkte
- Arbeitspapier zum Kreditrisiko: Cossin, D., Hricko, T., Aunon-Nerin, D. und Huang, Z. (2002): «Exploring for the Determinants of Credit Risk in Credit Default Swap Transaction Data: Is Fixed-Income Markets' Information Sufficient to Evaluate Credit Risk?», FAME Research Paper Nr. 65 – SSRN
Beiträge von Dr. Tomas Hricko
Konzentrationsrisiken messen: Herfindahl-Index und Korrelationscluster
Herfindahl-Index, effektive Positionszahl, Emittenten-Look-through und Component VaR: Konzentrationsrisiken in Fonds und Mandaten mit Rechenbeispielen.
Beitrag lesen →Strukturierte Produkte: Zerlegung, Sensitivitäten und Barrierenrisiko
Barrier Reverse Convertible zerlegt: Anleihe plus Down-and-in-Put, Delta, Gamma, Vega, Barriere, Emittenten- und Liquiditätsrisiko mit Zahlenbeispiel.
Beitrag lesen →Stresstests und Szenarioanalyse: historisch, hypothetisch und revers
Faktorschocks, Duration und Konvexität, Korrelationsbruch und Reverse-Stresstest: Szenarioanalyse mit Formeln und Rechenbeispiel für Fonds und Mandate.
Beitrag lesen →Liquiditätsrisiko messen: Liquidationsdauer und Rücknahme-Stresstests
Days-to-liquidate, Liquiditätsstufen, Liquiditätsdeckung und Notverkaufsabschlag: Formeln und Rechenbeispiel zum Liquiditätsrisiko nach Art. 108a KKV.
Beitrag lesen →Value at Risk und Expected Shortfall: Berechnung, Backtesting, Limiten
VaR parametrisch, historisch und per Monte Carlo, Expected Shortfall, Kupiec-Test und die Vorgaben der KKV-FINMA für Effektenfonds mit Rechenbeispielen.
Beitrag lesen →Mehr zum Team auf der Seite Über uns. Zum Risikomanagement für Ihr Institut: Risk Management Outsourcing und Kontakt aufnehmen.
Häufige Fragen
Welche Funktion hat Dr. Tomas Hricko bei Peak Compliance?
Dr. Tomas Hricko ist Mitglied des Verwaltungsrats der Peak Compliance AG.
Zu welchen Themen schreibt Dr. Tomas Hricko?
Er schreibt Fachbeiträge zum quantitativen Risikomanagement: Liquiditätsrisiko, Stresstests und Szenarioanalyse, Value at Risk und Expected Shortfall, strukturierte Produkte sowie Konzentrationsrisiken. Die Beiträge sind auf dieser Seite aufgelistet.
Wo finde ich seinen beruflichen Werdegang?
Seinen Werdegang finden Sie auf seinem LinkedIn-Profil, das auf dieser Seite verlinkt ist. Für ein Gespräch nutzen Sie die Kontaktseite von Peak Compliance.
