Membre du conseil d'administration, Peak Compliance AG
Mathématicien titulaire d'un doctorat ; sa thèse porte sur la structuration de produits structurés.
- Domaines : gestion quantitative des risques – risque de liquidité, tests de résistance, value at risk et expected shortfall, risques de concentration
- Produits : décomposition, évaluation et analyse des risques des produits structurés
- Parcours : LinkedIn
Publications
- Thèse de doctorat (HEC Lausanne) : structuration de produits structurés
- Document de travail sur le risque de crédit : Cossin, D., Hricko, T., Aunon-Nerin, D. et Huang, Z. (2002): « Exploring for the Determinants of Credit Risk in Credit Default Swap Transaction Data: Is Fixed-Income Markets' Information Sufficient to Evaluate Credit Risk? », FAME Research Paper n° 65 – SSRN
Articles de Dr Tomas Hricko
Konzentrationsrisiken messen: Herfindahl-Index und Korrelationscluster
Herfindahl-Index, effektive Positionszahl, Emittenten-Look-through und Component VaR: Konzentrationsrisiken in Fonds und Mandaten mit Rechenbeispielen.
Lire l’article →Strukturierte Produkte: Zerlegung, Sensitivitäten und Barrierenrisiko
Barrier Reverse Convertible zerlegt: Anleihe plus Down-and-in-Put, Delta, Gamma, Vega, Barriere, Emittenten- und Liquiditätsrisiko mit Zahlenbeispiel.
Lire l’article →Stresstests und Szenarioanalyse: historisch, hypothetisch und revers
Faktorschocks, Duration und Konvexität, Korrelationsbruch und Reverse-Stresstest: Szenarioanalyse mit Formeln und Rechenbeispiel für Fonds und Mandate.
Lire l’article →Liquiditätsrisiko messen: Liquidationsdauer und Rücknahme-Stresstests
Days-to-liquidate, Liquiditätsstufen, Liquiditätsdeckung und Notverkaufsabschlag: Formeln und Rechenbeispiel zum Liquiditätsrisiko nach Art. 108a KKV.
Lire l’article →Value at Risk und Expected Shortfall: Berechnung, Backtesting, Limiten
VaR parametrisch, historisch und per Monte Carlo, Expected Shortfall, Kupiec-Test und die Vorgaben der KKV-FINMA für Effektenfonds mit Rechenbeispielen.
Lire l’article →En savoir plus sur l'équipe : À propos. Pour la gestion des risques de votre établissement : externalisation de la gestion des risques et nous contacter.
Questions fréquentes
Quelle est la fonction de Dr Tomas Hricko chez Peak Compliance ?
Dr Tomas Hricko est membre du conseil d'administration de Peak Compliance AG.
Sur quels thèmes écrit Dr Tomas Hricko ?
Il publie des articles sur la gestion quantitative des risques : risque de liquidité, tests de résistance et analyse de scénarios, value at risk et expected shortfall, produits structurés et risques de concentration. Ses articles figurent sur cette page.
Où trouver son parcours professionnel ?
Son parcours figure sur son profil LinkedIn, lié sur cette page. Pour un entretien, utilisez la page de contact de Peak Compliance.
